Сравнение XLF с O
XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLF и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.33% против 4.89% соответственно.
XLF
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.33%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам XLF и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -2.11% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between XLF and O is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between XLF and O has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLF vs. O — Ранг доходности на риск
XLF
O
Сравнение XLF c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLF | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.29 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 3.12 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLF и O
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -48.45% | -34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -11.10% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -26.49% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -34.48% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -48.28% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.94% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.01% | -9.20% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 4.58% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и O
Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.23%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLF | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.29% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 11.98% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 16.21% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.92% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 25.64% | -3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и O
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.49% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
XLF and O have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLF и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор