PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLF с IYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLF и IYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLF и IYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
-9.82%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%0.99%37.62%-12.56%24.47%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно выше, чем у IYG с доходностью -9.82%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям IYG по среднегодовой доходности: 12.45% против 13.56% соответственно.


XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%

IYG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.92%
1 год
6.93%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Financial Select Sector SPDR Fund

iShares U.S. Financial Services ETF

Сравнение комиссий XLF и IYG

XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IYG в 0.42%.


Доходность на риск

XLF vs. IYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина

IYG
Ранг доходности на риск IYG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c IYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLFIYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.33

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.58

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.43

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

1.27

-1.12

XLF vs. IYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа IYG равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и IYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLFIYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.02

Корреляция

Корреляция между XLF и IYG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и IYG

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности IYG в 1.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.18%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%

Просадки

Сравнение просадок XLF и IYG

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, примерно равная максимальной просадке IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и IYG.


Загрузка...

Показатели просадок


XLFIYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-81.84%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-15.90%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-29.62%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-44.32%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-12.96%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-20.83%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.31%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и IYG

Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLFIYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.14%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

12.44%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

20.88%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

20.49%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

23.61%

-1.43%