PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLF с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLF и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLF и GSIB


2026 (YTD)202520242023
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
-9.27%14.90%30.56%1.17%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
-1.46%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -1.46%.


XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Financial Select Sector SPDR Fund

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Сравнение комиссий XLF и GSIB

XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.


Доходность на риск

XLF vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLFGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.93

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.55

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.36

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.70

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

9.19

-9.03

XLF vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLFGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.93

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

2.20

-2.00

Корреляция

Корреляция между XLF и GSIB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и GSIB

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности GSIB в 1.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLF и GSIB

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и GSIB.


Загрузка...

Показатели просадок


XLFGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-17.71%

-64.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.59%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-8.30%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-2.07%

-18.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.28%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и GSIB

Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLFGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

7.60%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

13.15%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

20.85%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

18.41%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

18.41%

+3.77%