PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLF с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с GSIB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. XLF is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, XLF returned 13.93% vs 47.10% for GSIB. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLF charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности XLF и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 23.14%.

XLF

1 день
0.21%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
8.42%
С начала года
6.82%
1 год
13.93%
3 года*
20.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.60%
Всё время*
6.15%

GSIB

1 день
0.52%
1 месяц
4.98%
6 месяцев
17.66%
С начала года
23.14%
1 год
47.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
45.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSIB

Themes Global Systemically Important Banks ETF
$2.51M$1.69M$894.57K

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF
$1.89B$1.89B$1.91B

Сравнение доходности по годам XLF и GSIB

2026 (YTD)202520242023
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		6.82%14.90%30.56%0.57%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		23.14%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between XLF and GSIB is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.67

The correlation between XLF and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLF и GSIB

Секторы
XLF
GSIB

Финансовые услуги

98.2%
99.6%

Технологии

1.6%
0.1%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.2%
GSIB
99.6%

Технологии

XLF
1.6%
GSIB
0.1%

Промышленность

XLF
0.2%
GSIB

-

Сырьевые материалы

XLF

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

XLF

-

GSIB

-

Энергетика

XLF

-

GSIB

-

Здравоохранение

XLF

-

GSIB

-

Недвижимость

XLF

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

XLF

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с FNGSGSIB с KXI

Доходность на риск

XLF vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLF c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.66

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.70

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.40

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

11.96

-9.54

XLF vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и GSIB

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-17.71%

-64.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.90%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-1.98%

-17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

3.95%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и GSIB

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 3.85%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.49%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

14.86%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

17.76%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

18.42%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

18.42%

+3.65%

Сравнение комиссий XLF и GSIB

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и GSIB

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности GSIB в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.55%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.39%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and GSIB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.49%) compared to XLF (3.85%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.10% vs 13.93% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.10% return vs 13.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

GSIB has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.39% for XLF.

They also come from different issuers: State Street and Themes. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор