PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с GPIQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. XLF is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, XLF returned 6.20% vs 33.15% for GPIQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XLF charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности XLF и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.61%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
6.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%17.71%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between XLF and GPIQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов XLF и GPIQ

Секторы
XLF
GPIQ

Финансовые услуги

98.0%
0.2%

Технологии

1.8%
53.8%

Промышленность

0.2%
2.9%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

XLF
98.0%
GPIQ
0.2%

Технологии

XLF
1.8%
GPIQ
53.8%

Промышленность

XLF
0.2%
GPIQ
2.9%

Сырьевые материалы

XLF

-

GPIQ
1.1%

Коммуникационные услуги

XLF

-

GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

XLF

-

GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

XLF

-

GPIQ
7.7%

Энергетика

XLF

-

GPIQ
0.6%

Здравоохранение

XLF

-

GPIQ
4.2%

Недвижимость

XLF

-

GPIQ
0.1%

Коммунальные услуги

XLF

-

GPIQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

XLF vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.29

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.00

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.50

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

14.86

-13.78

XLF vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и GPIQ

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-21.06%

-61.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-9.51%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-2.35%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-2.28%

-17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.24%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и GPIQ

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.23%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.42%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

11.92%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

14.53%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

17.72%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

17.72%

+4.45%

Сравнение комиссий XLF и GPIQ

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и GPIQ

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности GPIQ в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and GPIQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 6.20% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 1.49% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор