PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с FDIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 12.79%/yr vs 13.67%/yr for FDIS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLF и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 12.79% против 13.67% соответственно.

XLF

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.98%
1 год
2.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.79%

FDIS

1 день
0.65%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
10.04%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.87%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.62%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-1.68%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between XLF and FDIS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.64

The correlation between XLF and FDIS shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLF и FDIS

Секторы
XLF
FDIS

Финансовые услуги

98.0%
0.1%

Технологии

1.8%
0.9%

Промышленность

0.2%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

96.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.0%
FDIS
0.1%

Технологии

XLF
1.8%
FDIS
0.9%

Промышленность

XLF
0.2%
FDIS
0.8%

Сырьевые материалы

XLF

-

FDIS

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

FDIS
0.2%

Потребительский циклический сектор

XLF

-

FDIS
96.9%

Потребительский защитный сектор

XLF

-

FDIS
1.0%

Энергетика

XLF

-

FDIS

-

Здравоохранение

XLF

-

FDIS
0.1%

Недвижимость

XLF

-

FDIS
0.1%

Коммунальные услуги

XLF

-

FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

XLF vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.55

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
0.89

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

0.65

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

2.02

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FDIS равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFFDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.55

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.60

-0.40

Просадки

Сравнение просадок XLF и FDIS

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-39.16%

-43.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-15.50%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-27.43%

+11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-39.16%

+13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-39.16%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-6.20%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-7.49%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

4.97%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и FDIS

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.35%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

13.18%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

18.34%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

23.89%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

22.31%

-0.13%

Сравнение комиссий XLF и FDIS

И XLF, и FDIS имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и FDIS

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FDIS в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.74%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and FDIS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (5.35%) compared to XLF (4.20%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs FDIS's -39.16%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.67% vs 12.79% for XLF. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.67% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF and FDIS have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.74% for FDIS.

XLF is categorized as Financials Equities, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. XLF tracks Financial Select Sector Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity.

FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор