PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с FAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 12.38%/yr vs 18.36%/yr for FAS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XLF charges 0.08%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности XLF и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -6.64%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -24.46%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 12.38% против 18.36% соответственно.

XLF

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.18%
1 год
1.13%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.38%

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-6.64%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between XLF and FAS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.98

The correlation between XLF and FAS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLF и FAS

Секторы
XLF
FAS

Финансовые услуги

98.0%
98.0%

Технологии

1.8%
1.7%

Промышленность

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.0%
FAS
98.0%

Технологии

XLF
1.8%
FAS
1.7%

Промышленность

XLF
0.2%
FAS
0.2%

Сырьевые материалы

XLF

-

FAS

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

FAS

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

FAS

-

Потребительский защитный сектор

XLF

-

FAS

-

Энергетика

XLF

-

FAS

-

Здравоохранение

XLF

-

FAS

-

Недвижимость

XLF

-

FAS

-

Коммунальные услуги

XLF

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKUFAS с GDXU

Доходность на риск

XLF vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 99
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.29

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-0.13

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.30

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-0.71

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.29

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.19

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XLF и FAS

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-91.61%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-40.88%

+26.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-43.10%

+27.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-66.88%

+41.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-85.99%

+43.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-30.69%

+21.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-31.11%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

17.51%

-11.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и FAS

Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 3.29%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

9.50%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

32.51%

-21.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

42.76%

-28.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

55.49%

-36.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

61.29%

-39.13%

Сравнение комиссий XLF и FAS

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и FAS

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FAS в 11.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.56%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, XLF and FAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAS has higher volatility (9.50%) compared to XLF (3.29%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 18.36% vs 12.38% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 18.36% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 1.56% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while FAS is Leveraged Equities. XLF tracks Financial Select Sector Index, while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 1.00% for FAS.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор