Сравнение XLF с FAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
XLF и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLF и FAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.40% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.25% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -9.40%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -29.25%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 12.44% против 18.68% соответственно.
XLF
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 12.44%
FAS
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -29.25%
- 6 месяцев
- -27.65%
- 1 год
- -18.17%
- 3 года*
- 32.31%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и FAS
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Доходность на риск
XLF vs. FAS — Ранг доходности на риск
XLF
FAS
Сравнение XLF c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.32 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | -0.08 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.37 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -1.01 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.32 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.14 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.31 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XLF и FAS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и FAS
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FAS в 11.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.79% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и FAS
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и FAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -91.61% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -40.88% | +26.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -66.88% | +41.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -85.99% | +43.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.01% | -35.08% | +23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -31.15% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 14.87% | -9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и FAS
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.75%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 14.32% | -9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 34.33% | -22.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 57.51% | -38.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 55.69% | -37.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 61.35% | -39.16% |