Сравнение XLF с C
XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLF returned 13.96%/yr vs 17.65%/yr for C. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности XLF и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям C по среднегодовой доходности: 13.96% против 17.65% соответственно.
XLF
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 13.96%
C
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- 25.48%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 79.43%
- 3 года*
- 51.24%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 17.65%
Сравнение доходности по годам XLF и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -1.56% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
C Citigroup Inc. | 25.48% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between XLF and C is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.82 |
The correlation between XLF and C shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLF vs. C — Ранг доходности на риск
XLF
C
Сравнение XLF c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLF | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.45 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 5.41 | -5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 15.58 | -14.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLF и C
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLF | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -98.00% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -14.76% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -31.31% | +15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -44.31% | +18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -56.51% | +13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -61.30% | +56.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.99% | -43.52% | +23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 5.11% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и C
Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.19%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLF | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 7.12% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 22.96% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 28.18% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 29.11% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 33.07% | -10.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и C
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности C в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.66% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.51% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
XLF and C have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (7.12%) compared to XLF (4.19%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLF и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор