PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLF с C
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLF и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLF и C


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
C
Citigroup Inc.
-0.68%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у C с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям C по среднегодовой доходности: 12.45% против 13.82% соответственно.


XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%

C

1 день
1.67%
1 месяц
3.45%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
18.12%
1 год
67.70%
3 года*
39.76%
5 лет*
13.44%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Financial Select Sector SPDR Fund

Citigroup Inc.

Доходность на риск

XLF vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина

C
Ранг доходности на риск C: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

2.06

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.46

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

3.51

-3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

11.45

-11.29

XLF vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.06

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.15

+0.05

Корреляция

Корреляция между XLF и C составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и C

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности C в 2.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
C
Citigroup Inc.
2.05%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%

Просадки

Сравнение просадок XLF и C

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и C.


Загрузка...

Показатели просадок


XLFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-98.00%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-18.99%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-47.80%

+21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-56.51%

+13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-69.37%

+57.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-43.43%

+23.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.82%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и C

Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

10.05%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

22.65%

-11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

33.10%

-13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

28.92%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

33.24%

-11.06%