Сравнение XLF с C
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Citigroup Inc. (C).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности XLF и C
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
C Citigroup Inc. | -0.68% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у C с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям C по среднегодовой доходности: 12.45% против 13.82% соответственно.
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
C
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 67.70%
- 3 года*
- 39.76%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLF vs. C — Ранг доходности на риск
XLF
C
Сравнение XLF c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | C | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 2.06 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.46 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.51 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 11.45 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 2.06 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XLF и C составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и C
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности C в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
C Citigroup Inc. | 2.05% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и C
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и C.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -98.00% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -18.99% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -47.80% | +21.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -56.51% | +13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -69.37% | +57.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -43.43% | +23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.82% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и C
Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 10.05% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 22.65% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 33.10% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 28.92% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 33.24% | -11.06% |