Сравнение XLF с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
XLF и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLF и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 12.45% против 2.13% соответственно.
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и BIL
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLF vs. BIL — Ранг доходности на риск
XLF
BIL
Сравнение XLF c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 19.52 | -19.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 254.20 | -254.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 180.39 | -179.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 368.00 | -367.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 4,131.71 | -4,131.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 19.52 | -19.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 12.55 | -12.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 8.23 | -7.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.73 | -2.53 |
Корреляция
Корреляция между XLF и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и BIL
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и BIL
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -0.78% | -81.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -0.01% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -0.12% | -25.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -0.21% | -42.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | 0.00% | -11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -0.26% | -19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 0.00% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и BIL
Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 0.06% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 0.14% | +11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 0.21% | +19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 0.26% | +18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 0.26% | +21.92% |