PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с ARCC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XLF и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLF показывает доходность -2.11%, а ARCC немного ниже – -2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLF имеют среднегодовую доходность 13.33%, а акции ARCC немного отстают с 13.20%.

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.00%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
8.41%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%

ARCC

1 день
1.00%
1 месяц
1.69%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-3.87%
3 года*
10.27%
5 лет*
9.04%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		-2.20%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between XLF and ARCC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.55

The correlation between XLF and ARCC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

XLF vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.27

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-0.26

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.97

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.26

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

-0.47

+1.55

XLF vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и ARCC

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-79.36%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-19.35%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-19.35%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-21.76%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-56.77%

+13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-10.98%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-9.10%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

10.68%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и ARCC

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что XLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.72%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

14.83%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

18.48%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

19.96%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

25.58%

-3.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и ARCC

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности ARCC в 9.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		7.48%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and ARCC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.23%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs ARCC's -79.36%.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор