Сравнение XLES.L с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
XLES.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и SPXP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | -33.17% | 10.10% | -17.97% | -1.57% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | -4.15% | 17.79% | 25.46% | 26.40% | -18.54% | 30.07% | 17.39% | 31.85% | -5.42% | 21.32% |
Разные валюты инструментов
XLES.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции XLES.L уступали акциям SPXP.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 14.07% соответственно.
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и SPXP.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLES.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
SPXP.L
Сравнение XLES.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.48 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.75 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 7.07 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.74 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.93 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.87 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и SPXP.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и SPXP.L
Ни XLES.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и SPXP.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и SPXP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -25.46% | -46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -10.33% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -20.77% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -25.46% | -42.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -4.71% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -3.54% | -17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.05% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и SPXP.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 3.89% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 8.37% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 15.81% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 15.59% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 16.84% | +11.93% |