PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLES.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и SPXP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
31.53%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%-33.17%10.10%-17.97%-1.57%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
-4.15%17.79%25.46%26.40%-18.54%30.07%17.39%31.85%-5.42%21.32%
Разные валюты инструментов

XLES.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции XLES.L уступали акциям SPXP.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 14.07% соответственно.


XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-3.00%
1 год
15.94%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий XLES.L и SPXP.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLES.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLES.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.48

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.75

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

7.07

-0.52

XLES.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLES.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.93

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.87

-0.58

Корреляция

Корреляция между XLES.L и SPXP.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и SPXP.L

Ни XLES.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и SPXP.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и SPXP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLES.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-25.46%

-46.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-10.33%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-20.77%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-25.46%

-42.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-4.71%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-3.54%

-17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.05%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и SPXP.L

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLES.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

3.89%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

8.37%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

15.81%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

15.59%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

16.84%

+11.93%