PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXP.L с CNX1.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXP.LCNX1.L
Дох-ть с нач. г.11.05%11.46%
Дох-ть за 1 год24.04%27.54%
Дох-ть за 3 года13.49%15.60%
Дох-ть за 5 лет15.41%21.51%
Коэф-т Шарпа2.381.93
Дневная вол-ть10.54%15.06%
Макс. просадка-25.46%-27.56%
Current Drawdown-1.20%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPXP.L и CNX1.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и CNX1.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 11.05%, а CNX1.L немного выше – 11.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
219.46%
401.26%
SPXP.L
CNX1.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SPXP.L и CNX1.L

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.


CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии SPXP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXP.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXP.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXP.L, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXP.L, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXP.L, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXP.L, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXP.L, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.55
CNX1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNX1.L, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNX1.L, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNX1.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNX1.L, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNX1.L, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.47

Сравнение коэффициента Шарпа SPXP.L и CNX1.L

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 1.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPXP.L и CNX1.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.45
2.02
SPXP.L
CNX1.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и CNX1.L

Ни SPXP.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и CNX1.L

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки CNX1.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и CNX1.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.67%
-0.07%
SPXP.L
CNX1.L

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и CNX1.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 3.49%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.49%
4.25%
SPXP.L
CNX1.L