Сравнение SPXP.L с CNX1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L).
SPXP.L и CNX1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. CNX1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXP.L или CNX1.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и CNX1.L
Доходность по периодам
С начала года, SPXP.L показывает доходность 25.40%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью 22.53%. За последние 10 лет акции SPXP.L уступали акциям CNX1.L по среднегодовой доходности: 15.40% против 20.21% соответственно.
SPXP.L
25.40%
4.07%
12.40%
30.53%
15.77%
15.40%
CNX1.L
22.53%
3.91%
11.09%
27.88%
20.74%
20.21%
Основные характеристики
| SPXP.L | CNX1.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 2.27 |
| Коэф-т Мартина | 19.00 | 6.87 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 4.06% |
| Дневная вол-ть | 11.21% | 15.96% |
| Макс. просадка | -25.46% | -27.56% |
| Текущая просадка | -1.18% | -2.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXP.L и CNX1.L
SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между SPXP.L и CNX1.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXP.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXP.L и CNX1.L
Ни SPXP.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и CNX1.L
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки CNX1.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и CNX1.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и CNX1.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 3.58%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.