Сравнение SPXP.L с CNX1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L).
SPXP.L и CNX1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. CNX1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXP.L или CNX1.L.
Основные характеристики
| SPXP.L | CNX1.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.76% | 6.15% |
| Дох-ть за 1 год | 17.26% | 15.59% |
| Дох-ть за 3 года | 9.58% | 7.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.95% | 17.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.64% | 19.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 0.91 |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 16.01% |
| Макс. просадка | -25.46% | -27.56% |
| Текущая просадка | -5.37% | -12.26% |
Корреляция
Корреляция между SPXP.L и CNX1.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и CNX1.L
С начала года, SPXP.L показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции SPXP.L уступали акциям CNX1.L по среднегодовой доходности: 14.64% против 19.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXP.L и CNX1.L
SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXP.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXP.L и CNX1.L
Ни SPXP.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и CNX1.L
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки CNX1.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и CNX1.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и CNX1.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 3.81%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.