PortfoliosLab logo
Сравнение FSENX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSENX и FXAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSENX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
38.40%
439.25%
FSENX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSENX:

-0.54

FXAIX:

0.74

Коэф-т Сортино

FSENX:

-0.56

FXAIX:

1.14

Коэф-т Омега

FSENX:

0.92

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FSENX:

-0.54

FXAIX:

0.77

Коэф-т Мартина

FSENX:

-1.68

FXAIX:

3.06

Индекс Язвы

FSENX:

8.35%

FXAIX:

4.72%

Дневная вол-ть

FSENX:

26.21%

FXAIX:

19.51%

Макс. просадка

FSENX:

-76.56%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FSENX:

-18.37%

FXAIX:

-7.24%

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.06% против 12.41% соответственно.


FSENX

С начала года

-5.95%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-5.89%

1 год

-13.52%

5 лет

23.32%

10 лет

3.06%

FXAIX

С начала года

-2.95%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

-0.11%

1 год

12.36%

5 лет

16.69%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSENX и FXAIX

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FSENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSENX: 0.77%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSENX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSENX
Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSENX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSENX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSENX: -0.54
FXAIX: 0.74
Коэффициент Сортино FSENX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSENX: -0.56
FXAIX: 1.14
Коэффициент Омега FSENX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSENX: 0.92
FXAIX: 1.17
Коэффициент Кальмара FSENX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSENX: -0.54
FXAIX: 0.77
Коэффициент Мартина FSENX, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSENX: -1.68
FXAIX: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.54
0.74
FSENX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и FXAIX

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FXAIX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
2.14%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.79%1.44%1.51%0.50%1.35%7.36%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.31%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FSENX и FXAIX

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.56%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.37%
-7.24%
FSENX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и FXAIX

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.31%. Это указывает на то, что FSENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.47%
14.31%
FSENX
FXAIX