PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSENX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSENX и FXAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FSENX с FXAIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSENX или FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности FSENX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSENX:

-0.42

FXAIX:

0.75

Коэф-т Сортино

FSENX:

-0.46

FXAIX:

1.07

Коэф-т Омега

FSENX:

0.93

FXAIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FSENX:

-0.48

FXAIX:

0.72

Коэф-т Мартина

FSENX:

-1.50

FXAIX:

2.73

Индекс Язвы

FSENX:

8.24%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

FSENX:

26.49%

FXAIX:

19.78%

Макс. просадка

FSENX:

-75.66%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FSENX:

-16.67%

FXAIX:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.57% против 12.68% соответственно.

FSENX

С начала года

-3.99%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-11.33%

1 год

-11.06%

3 года

0.71%

5 лет

22.47%

10 лет

3.57%

FXAIX

С начала года

1.34%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

-1.07%

1 год

14.76%

3 года

14.51%

5 лет

16.00%

10 лет

12.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий FSENX и FXAIX

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSENX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSENX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и FXAIX

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности FXAIX в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		2.10%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%10.48%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.55%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FSENX и FXAIX

Максимальная просадка FSENX за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и FXAIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и FXAIX

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FSENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...