Сравнение FSENX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSENX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSENX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 40.53% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FSENX показывает доходность 40.53%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 37.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSENX имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции XLE немного впереди с 11.65%.
FSENX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 10.46%
- С начала года
- 40.53%
- 6 месяцев
- 42.43%
- 1 год
- 47.28%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 26.59%
- 10 лет*
- 11.42%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSENX и XLE
FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
FSENX vs. XLE — Ранг доходности на риск
FSENX
XLE
Сравнение FSENX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSENX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.42 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.84 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.96 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 5.16 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSENX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.42 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FSENX и XLE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSENX и XLE
Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.38% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок FSENX и XLE
Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSENX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -71.26% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.96% | -18.79% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -26.04% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.11% | -66.81% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -2.08% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -18.05% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 7.14% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSENX и XLE
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 5.09% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSENX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.05% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 13.94% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 24.93% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 26.06% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 29.48% | +1.51% |