PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSENX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSENX и XLE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FSENX с XLE

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSENX или XLE.

Доходность

Сравнение доходности FSENX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSENX:

-0.38

XLE:

-0.26

Коэф-т Сортино

FSENX:

-0.36

XLE:

-0.22

Коэф-т Омега

FSENX:

0.95

XLE:

0.97

Коэф-т Кальмара

FSENX:

-0.40

XLE:

-0.36

Коэф-т Мартина

FSENX:

-1.27

XLE:

-0.93

Индекс Язвы

FSENX:

8.13%

XLE:

7.74%

Дневная вол-ть

FSENX:

26.60%

XLE:

25.31%

Макс. просадка

FSENX:

-75.66%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

FSENX:

-15.54%

XLE:

-13.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSENX показывает доходность -2.69%, а XLE немного ниже – -2.70%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.78% против 4.58% соответственно.

FSENX

С начала года

-2.69%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-9.97%

3 года

0.72%

5 лет

22.66%

10 лет

3.78%

XLE

С начала года

-2.70%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

-11.74%

1 год

-6.51%

3 года

1.36%

5 лет

21.15%

10 лет

4.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

Energy Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий FSENX и XLE

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSENX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSENX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и XLE

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности XLE в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		2.08%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%10.48%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.46%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок FSENX и XLE

Максимальная просадка FSENX за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и XLE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и XLE

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 6.02% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...