PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSENX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSENX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSENX и XLE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
39.52%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность 39.52%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSENX имеют среднегодовую доходность 11.34%, а акции XLE немного отстают с 11.23%.


FSENX

1 день
-0.72%
1 месяц
7.77%
С начала года
39.52%
6 месяцев
41.43%
1 год
45.11%
3 года*
19.09%
5 лет*
25.77%
10 лет*
11.34%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Energy Portfolio

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Сравнение комиссий FSENX и XLE

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.


Доходность на риск

FSENX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSENX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSENXXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.18

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.56

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.61

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

4.23

+4.12

FSENX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSENXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.18

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.89

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.01

Корреляция

Корреляция между FSENX и XLE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и XLE

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности XLE в 2.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
1.39%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок FSENX и XLE

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и XLE.


Загрузка...

Показатели просадок


FSENXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-71.26%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.96%

-18.79%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-26.04%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.11%

-66.81%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-5.74%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-18.05%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

7.15%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и XLE

Текущая волатильность для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) составляет 5.04%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что FSENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSENXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.45%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

14.46%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.64%

25.21%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

26.09%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

29.50%

+1.49%