Сравнение FSENX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSENX и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSENX и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 39.52% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FSENX показывает доходность 39.52%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSENX имеют среднегодовую доходность 11.34%, а акции XLE немного отстают с 11.23%.
FSENX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- 39.52%
- 6 месяцев
- 41.43%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 25.77%
- 10 лет*
- 11.34%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSENX и XLE
FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
FSENX vs. XLE — Ранг доходности на риск
FSENX
XLE
Сравнение FSENX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSENX | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.18 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.56 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.61 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 4.23 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSENX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.18 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FSENX и XLE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSENX и XLE
Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.39% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок FSENX и XLE
Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSENX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -71.26% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.96% | -18.79% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -26.04% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.11% | -66.81% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -5.74% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -18.05% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 7.15% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSENX и XLE
Текущая волатильность для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) составляет 5.04%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что FSENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSENX | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 6.45% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 14.46% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 25.21% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 26.09% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 29.50% | +1.49% |