PortfoliosLab logo
Сравнение FSENX с FENY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSENX и FENY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FSENX и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.06%
34.30%
FSENX
FENY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSENX:

-0.61

FENY:

-0.45

Коэф-т Сортино

FSENX:

-0.68

FENY:

-0.45

Коэф-т Омега

FSENX:

0.90

FENY:

0.94

Коэф-т Кальмара

FSENX:

-0.62

FENY:

-0.53

Коэф-т Мартина

FSENX:

-1.78

FENY:

-1.50

Индекс Язвы

FSENX:

9.02%

FENY:

7.65%

Дневная вол-ть

FSENX:

26.30%

FENY:

25.37%

Макс. просадка

FSENX:

-76.56%

FENY:

-74.35%

Текущая просадка

FSENX:

-18.33%

FENY:

-14.83%

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 2.84% против 3.23% соответственно.


FSENX

С начала года

-5.90%

1 месяц

-10.02%

6 месяцев

-8.88%

1 год

-16.02%

5 лет

23.92%

10 лет

2.84%

FENY

С начала года

-4.54%

1 месяц

-10.64%

6 месяцев

-6.98%

1 год

-11.29%

5 лет

23.63%

10 лет

3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSENX и FENY

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.


График комиссии FSENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSENX: 0.77%
График комиссии FENY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FENY: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSENX и FENY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSENX
Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSENX c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSENX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSENX: -0.61
FENY: -0.45
Коэффициент Сортино FSENX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSENX: -0.68
FENY: -0.45
Коэффициент Омега FSENX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSENX: 0.90
FENY: 0.94
Коэффициент Кальмара FSENX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSENX: -0.62
FENY: -0.53
Коэффициент Мартина FSENX, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSENX: -1.78
FENY: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.45
FSENX
FENY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и FENY

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FENY в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.35%10.67%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
3.28%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%

Просадки

Сравнение просадок FSENX и FENY

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.56%, примерно равная максимальной просадке FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и FENY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.33%
-14.83%
FSENX
FENY

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и FENY

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеют волатильность 18.33% и 17.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.33%
17.64%
FSENX
FENY