Сравнение FSENX с FENY
FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds from Fidelity. FSENX is actively managed, while FENY is passively managed. Over the past 10 years, FSENX returned 9.61%/yr vs 9.23%/yr for FENY. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FSENX charges 0.77%/yr vs 0.08%/yr for FENY.
Доходность
Сравнение доходности FSENX и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSENX показывает доходность 37.97%, что значительно выше, чем у FENY с доходностью 29.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSENX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции FENY немного отстают с 9.23%.
FSENX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 9.96%
- 6 месяцев
- 16.62%
- С начала года
- 37.97%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 8.26%
FENY
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 7.62%
- 6 месяцев
- 10.33%
- С начала года
- 29.97%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 9.23%
- Всё время*
- 5.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.17M | $43.72M | $51.53M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSENX и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 37.97% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 29.97% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
Correlation
The correlation between FSENX and FENY is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.98 |
The correlation between FSENX and FENY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSENX vs. FENY — Ранг доходности на риск
FSENX
FENY
Сравнение FSENX c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSENX | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.57 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 6.88 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSENX и FENY
Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, примерно равная максимальной просадке FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSENX | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -74.35% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -14.96% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -21.47% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -26.64% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.11% | -69.07% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -7.99% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -22.93% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 5.58% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSENX и FENY
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеют волатильность 5.99% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSENX | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.29% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 16.45% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 21.00% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 26.18% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.81% | 29.79% | +1.02% |
Сравнение комиссий FSENX и FENY
FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSENX и FENY
Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FENY в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.44% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.55% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FSENX and FENY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FENY has higher volatility (6.29%) compared to FSENX (5.99%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs FENY's -74.35%.
FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSENX и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор