PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSENX с FENY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSENX с FENY

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).

FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSENX или FENY.

Корреляция

Корреляция между FSENX и FENY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSENX и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSENX:

-0.44

FENY:

-0.32

Коэф-т Сортино

FSENX:

-0.37

FENY:

-0.21

Коэф-т Омега

FSENX:

0.95

FENY:

0.97

Коэф-т Кальмара

FSENX:

-0.41

FENY:

-0.34

Коэф-т Мартина

FSENX:

-1.21

FENY:

-0.90

Индекс Язвы

FSENX:

8.78%

FENY:

8.00%

Дневная вол-ть

FSENX:

26.62%

FENY:

25.59%

Макс. просадка

FSENX:

-76.56%

FENY:

-74.35%

Текущая просадка

FSENX:

-14.50%

FENY:

-12.46%

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у FENY с доходностью -1.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSENX имеют среднегодовую доходность 3.64%, а акции FENY немного впереди с 3.82%.

FSENX

С начала года

-1.49%

1 месяц

6.57%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-11.57%

3 года

4.16%

5 лет

22.79%

10 лет

3.64%

FENY

С начала года

-1.87%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-10.63%

1 год

-8.18%

3 года

5.14%

5 лет

22.23%

10 лет

3.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Сравнение комиссий FSENX и FENY

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSENX и FENY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSENX c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и FENY

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FENY в 3.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		2.05%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.79%1.44%1.51%0.50%1.35%7.36%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		3.20%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%

Просадки

Сравнение просадок FSENX и FENY

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.56%, примерно равная максимальной просадке FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и FENY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и FENY

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеют волатильность 6.95% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...