PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSENX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSENX и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FSENX с SPY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSENX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности FSENX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSENX:

-0.38

SPY:

0.67

Коэф-т Сортино

FSENX:

-0.36

SPY:

1.03

Коэф-т Омега

FSENX:

0.95

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

FSENX:

-0.41

SPY:

0.69

Коэф-т Мартина

FSENX:

-1.28

SPY:

2.61

Индекс Язвы

FSENX:

8.20%

SPY:

4.92%

Дневная вол-ть

FSENX:

26.54%

SPY:

20.44%

Макс. просадка

FSENX:

-75.66%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FSENX:

-16.05%

SPY:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.74% против 12.73% соответственно.

FSENX

С начала года

-3.27%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-10.06%

1 год

-10.03%

3 года

0.51%

5 лет

22.65%

10 лет

3.74%

SPY

С начала года

0.98%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.58%

3 года

14.08%

5 лет

15.83%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FSENX и SPY

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSENX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSENX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и SPY

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		2.09%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%10.48%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FSENX и SPY

Максимальная просадка FSENX за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и SPY

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FSENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...