PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение FSENX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSENX с SPY

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSENX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FSENX и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности FSENX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.73%
-6.25%
FSENX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSENX:

-0.62

SPY:

0.32

Коэф-т Сортино

FSENX:

-0.69

SPY:

0.51

Коэф-т Омега

FSENX:

0.91

SPY:

1.07

Коэф-т Кальмара

FSENX:

-0.78

SPY:

0.39

Коэф-т Мартина

FSENX:

-1.41

SPY:

1.52

Индекс Язвы

FSENX:

9.31%

SPY:

3.13%

Дневная вол-ть

FSENX:

21.28%

SPY:

14.74%

Макс. просадка

FSENX:

-76.56%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FSENX:

-14.95%

SPY:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.74% против 11.89% соответственно.

FSENX

С начала года

-2.01%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

-8.77%

1 год

-13.98%

5 лет

29.54%

10 лет

3.74%

SPY

С начала года

-8.15%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-4.88%

1 год

4.64%

5 лет

18.45%

10 лет

11.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FSENX и SPY

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
График комиссии FSENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSENX: 0.77%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSENX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSENX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSENX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FSENX: -0.62
SPY: 0.32
Коэффициент Сортино FSENX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FSENX: -0.69
SPY: 0.51
Коэффициент Омега FSENX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
FSENX: 0.91
SPY: 1.07
Коэффициент Кальмара FSENX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
FSENX: -0.78
SPY: 0.39
Коэффициент Мартина FSENX, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FSENX: -1.41
SPY: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
0.32
FSENX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и SPY

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPY в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.99%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.79%1.44%1.51%0.50%1.35%7.36%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FSENX и SPY

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.56%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.95%
-12.17%
FSENX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и SPY

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что FSENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16%
7.47%
FSENX
SPY

Пользовательские портфели с FSENX или SPY

cheat
20%
YTD
SPY
QQQ
^VXN
^VIX
BIL
^FVX
BTAL
TLT
OSTIX
DBSCX
HICOX
Hedging
12%
YTD
SPY
SOXX
VXX
USDU
HDGE
SH
SQQQ
1 / 197

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
338

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K

Bonds (BND and/or BNDX) are greatly favored over stocks by the optimizer

I have not seem many orange lines winning against original or benchmark no matter what I do. But the software seems to be doing something when all is stock or stock ETFs. However, Bonds and Stocks don't work well together. The moment I add BND or BNDX, the optimizer puts almost all of the weight in the bonds. I ran out of the free limit of calculations.

Maybe it's a message we all need to hear: invest in bond ETFs. Maybe I'm not using the tool correctly. Maybe there is something wrong with the tool.

I don't know.

-- Fred

Fred

13 декабря 23 г. Posted in general
2K