PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSENX с VENAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSENX и VENAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FSENX с VENAX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).

FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSENX или VENAX.

Доходность

Сравнение доходности FSENX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSENX:

-0.42

VENAX:

-0.30

Коэф-т Сортино

FSENX:

-0.46

VENAX:

-0.30

Коэф-т Омега

FSENX:

0.93

VENAX:

0.96

Коэф-т Кальмара

FSENX:

-0.48

VENAX:

-0.41

Коэф-т Мартина

FSENX:

-1.50

VENAX:

-1.07

Индекс Язвы

FSENX:

8.24%

VENAX:

8.27%

Дневная вол-ть

FSENX:

26.49%

VENAX:

25.45%

Макс. просадка

FSENX:

-75.66%

VENAX:

-74.42%

Текущая просадка

FSENX:

-16.67%

VENAX:

-15.18%

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность -3.99%, что значительно выше, чем у VENAX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 3.57% против 3.84% соответственно.

FSENX

С начала года

-3.99%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-11.33%

1 год

-11.06%

3 года

0.71%

5 лет

22.47%

10 лет

3.57%

VENAX

С начала года

-4.99%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

-13.54%

1 год

-7.56%

3 года

1.59%

5 лет

21.93%

10 лет

3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FSENX и VENAX

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSENX и VENAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг риск-скорректированной доходности VENAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VENAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSENX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VENAX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и VENAX

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VENAX в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		2.10%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%10.48%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		3.43%3.24%3.34%3.65%4.14%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FSENX и VENAX

Максимальная просадка FSENX за все время составила -75.66%, примерно равная максимальной просадке VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и VENAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и VENAX

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FSENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...