PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSENX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSENX с VENAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. FSENX is actively managed, while VENAX is passively managed. Over the past 10 years, FSENX returned 9.61%/yr vs 9.52%/yr for VENAX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FSENX charges 0.77%/yr vs 0.09%/yr for VENAX.

Доходность

Сравнение доходности FSENX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность 37.97%, что значительно выше, чем у VENAX с доходностью 32.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSENX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции VENAX немного отстают с 9.52%.

FSENX

1 день
-0.53%
1 месяц
9.96%
6 месяцев
16.62%
С начала года
37.97%
1 год
48.18%
3 года*
15.71%
5 лет*
25.53%
10 лет*
9.61%
Всё время*
8.26%

VENAX

1 день
-0.37%
1 месяц
10.04%
6 месяцев
12.72%
С начала года
32.83%
1 год
41.37%
3 года*
14.17%
5 лет*
23.36%
10 лет*
9.52%
Всё время*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FSENX

Fidelity Select Energy Portfolio
$0.00$0.00$0.00

VENAX

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FSENX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		37.97%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		32.83%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%

Correlation

The correlation between FSENX and VENAX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.98

The correlation between FSENX and VENAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с FNARXFSENX с SPY
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSXVENAX с VGIAXVENAX с VGENX

Доходность на риск

FSENX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FSENX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSENXVENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.01

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.59

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.79

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

7.49

+3.52

FSENX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VENAX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSENX и VENAX

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, примерно равная максимальной просадке VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и VENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSENXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-74.42%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-15.05%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-21.44%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-26.59%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.11%

-69.58%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-6.02%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-19.90%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

5.59%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и VENAX

Текущая волатильность для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) составляет 5.99%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что FSENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSENXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.31%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

16.60%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

20.90%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

26.13%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.81%

30.21%

+0.60%

Сравнение комиссий FSENX и VENAX

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и VENAX

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VENAX в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.55%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.44%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FSENX and VENAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VENAX has higher volatility (6.31%) compared to FSENX (5.99%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs VENAX's -74.42%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSENX и VENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор