PortfoliosLab logo
Сравнение FSENX с VENAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSENX и VENAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSENX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
246.96%
278.11%
FSENX
VENAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSENX:

-0.54

VENAX:

-0.37

Коэф-т Сортино

FSENX:

-0.56

VENAX:

-0.34

Коэф-т Омега

FSENX:

0.92

VENAX:

0.95

Коэф-т Кальмара

FSENX:

-0.54

VENAX:

-0.44

Коэф-т Мартина

FSENX:

-1.68

VENAX:

-1.26

Индекс Язвы

FSENX:

8.35%

VENAX:

7.49%

Дневная вол-ть

FSENX:

26.21%

VENAX:

25.25%

Макс. просадка

FSENX:

-76.56%

VENAX:

-74.42%

Текущая просадка

FSENX:

-18.37%

VENAX:

-15.05%

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 3.06% против 3.53% соответственно.


FSENX

С начала года

-5.95%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-5.89%

1 год

-13.52%

5 лет

23.32%

10 лет

3.06%

VENAX

С начала года

-4.84%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-5.38%

1 год

-8.59%

5 лет

23.12%

10 лет

3.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSENX и VENAX

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.


График комиссии FSENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSENX: 0.77%
График комиссии VENAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VENAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSENX и VENAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSENX
Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

VENAX
Ранг риск-скорректированной доходности VENAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VENAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSENX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSENX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSENX: -0.54
VENAX: -0.37
Коэффициент Сортино FSENX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSENX: -0.56
VENAX: -0.34
Коэффициент Омега FSENX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSENX: 0.92
VENAX: 0.95
Коэффициент Кальмара FSENX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSENX: -0.54
VENAX: -0.44
Коэффициент Мартина FSENX, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSENX: -1.68
VENAX: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VENAX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.54
-0.37
FSENX
VENAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и VENAX

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VENAX в 3.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
2.14%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.79%1.44%1.51%0.50%1.35%7.36%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares
3.42%3.24%3.34%3.65%4.14%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FSENX и VENAX

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.56%, примерно равная максимальной просадке VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и VENAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.37%
-15.05%
FSENX
VENAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и VENAX

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеют волатильность 18.47% и 17.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.47%
17.77%
FSENX
VENAX