PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEP.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEP.L с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLEP.L returned 10.15%/yr vs 16.37%/yr for VOO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLEP.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции XLEP.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.15% против 16.37% соответственно.

XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
5.14%
С начала года
11.32%
6 месяцев
10.03%
1 год
29.32%
3 года*
19.43%
5 лет*
15.12%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.41%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-13.66%-9.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.79%9.43%27.16%20.01%-8.44%30.01%14.85%26.37%1.16%11.24%

Correlation

The correlation between XLEP.L and VOO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.28

The correlation between XLEP.L and VOO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLEP.L и VOO

Секторы
XLEP.L
VOO

Энергетика

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

XLEP.L
100.0%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

XLEP.L

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

XLEP.L

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

XLEP.L

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

XLEP.L

-

VOO
4.9%

Финансовые услуги

XLEP.L

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

XLEP.L

-

VOO
8.5%

Промышленность

XLEP.L

-

VOO
8.3%

Недвижимость

XLEP.L

-

VOO
1.9%

Технологии

XLEP.L

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

XLEP.L

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

XLEP.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEP.LVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.57

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.34

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.84

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

14.73

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLEP.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEP.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.57

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.91

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.95

-0.70

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и VOO

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEP.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-26.09%

-37.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-7.66%

-8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-21.93%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-21.93%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

-26.09%

-37.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-0.44%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-3.30%

-13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.00%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и VOO

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEP.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

2.68%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

8.17%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

11.46%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

15.77%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

18.10%

+10.04%

Сравнение комиссий XLEP.L и VOO

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и VOO

XLEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEP.L and VOO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for XLEP.L.

XLEP.L is categorized as Energy Equities, while VOO is S&P 500. XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор