Сравнение XLEP.L с XLES.L
XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - XLEP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLEP.L returned 10.15%/yr vs 10.15%/yr for XLES.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLEP.L и XLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLEP.L торгуется в GBp, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLEP.L показывает доходность 31.41%, а XLES.L немного выше – 31.61%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции XLEP.L – 10.15% и акции XLES.L – 10.15%.
XLEP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
XLES.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 31.61%
- 6 месяцев
- 28.16%
- 1 год
- 47.25%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам XLEP.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.41% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 81.43% | 53.83% | -35.01% | 5.84% | -13.66% | -9.87% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.61% | 1.00% | 5.10% | -4.65% | 81.11% | 53.54% | -35.86% | 7.12% | -13.56% | -9.61% |
Correlation
The correlation between XLEP.L and XLES.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between XLEP.L and XLES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLEP.L и XLES.L
Секторы
XLEP.L
XLES.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XLEP.L
XLES.L
Сырьевые материалы
XLEP.L
-
XLES.L
-
Коммуникационные услуги
XLEP.L
-
XLES.L
-
Потребительский циклический сектор
XLEP.L
-
XLES.L
-
Потребительский защитный сектор
XLEP.L
-
XLES.L
-
Финансовые услуги
XLEP.L
-
XLES.L
-
Здравоохранение
XLEP.L
-
XLES.L
-
Промышленность
XLEP.L
-
XLES.L
-
Недвижимость
XLEP.L
-
XLES.L
-
Технологии
XLEP.L
-
XLES.L
-
Коммунальные услуги
XLEP.L
-
XLES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEP.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
XLEP.L
XLES.L
Сравнение XLEP.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLEP.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.99 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 9.32 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEP.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.08 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XLEP.L и XLES.L
Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, примерно равная максимальной просадке XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и XLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEP.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -63.08% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -15.71% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.06% | -24.42% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -24.42% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.35% | -63.08% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -7.98% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -15.44% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 5.06% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEP.L и XLES.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеют волатильность 8.92% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEP.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 8.61% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 19.03% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 22.75% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 26.71% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 28.56% | -0.42% |
Сравнение комиссий XLEP.L и XLES.L
И XLEP.L, и XLES.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEP.L и XLES.L
Ни XLEP.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XLEP.L and XLES.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L and XLES.L have the same expense ratio: 0.14% per year.
XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index.
Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и XLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор