Сравнение XLEP.L с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L).
XLEP.L и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard Group (Ireland) Limited, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLEP.L или VUAA.L.
Основные характеристики
| XLEP.L | VUAA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.68% | 21.61% |
| Дох-ть за 1 год | 1.91% | 33.71% |
| Дох-ть за 3 года | 20.71% | 8.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.89% | 14.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 4.29 |
| Коэф-т Мартина | 0.56 | 18.53 |
| Индекс Язвы | 8.29% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 18.39% | 11.43% |
| Макс. просадка | -63.35% | -34.05% |
| Текущая просадка | -10.89% | -1.58% |
Корреляция
Корреляция между XLEP.L и VUAA.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLEP.L и VUAA.L
С начала года, XLEP.L показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 21.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLEP.L и VUAA.L
XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLEP.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEP.L и VUAA.L
Ни XLEP.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLEP.L и VUAA.L
Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и VUAA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLEP.L и VUAA.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUAA.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.