PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEP.L с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLEP.L с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

XLEP.L и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLEP.L и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		32.72%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-13.66%-9.87%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.73%-3.18%-6.45%-2.37%-23.06%-3.70%14.68%9.78%4.22%-0.26%
Разные валюты инструментов

XLEP.L торгуется в GBp, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции XLEP.L превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.23% против -0.65% соответственно.

XLEP.L

1 день
-6.53%
1 месяц
4.89%
С начала года
32.72%
6 месяцев
34.53%
1 год
25.04%
3 года*
12.85%
5 лет*
23.88%
10 лет*
11.23%

TLT

1 день
0.00%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.07%
6 месяцев
0.78%
1 год
-3.58%
3 года*
-5.01%
5 лет*
-5.00%
10 лет*
-0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDEXLEP.L с XLUXLEP.L с SPYG
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий XLEP.L и TLT

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Доходность на риск

XLEP.L vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEP.LTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.29

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-0.32

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.21

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

-0.37

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLEP.L vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEP.LTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.29

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.30

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.04

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.29

-0.04

Корреляция

Корреляция между XLEP.L и TLT составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и TLT

XLEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и TLT

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки TLT в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

XLEP.LTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-48.35%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-9.23%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-43.70%

+19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

-48.35%

-15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-40.23%

+33.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-13.62%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

4.39%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и TLT

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLEP.LTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

3.53%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

7.45%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

12.38%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

16.49%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

17.07%

+10.86%