PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEP.L с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLEP.L с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

XLEP.L и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLEP.L и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		32.72%1.41%4.85%-5.07%81.43%53.83%-35.01%5.84%-13.66%-9.87%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-2.18%17.56%48.36%11.68%0.20%23.81%24.49%21.14%4.96%16.71%
Разные валюты инструментов

XLEP.L торгуется в GBp, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.99%. За последние 10 лет акции XLEP.L уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.23% против 18.02% соответственно.

XLEP.L

1 день
-6.53%
1 месяц
4.89%
С начала года
32.72%
6 месяцев
34.53%
1 год
25.04%
3 года*
12.85%
5 лет*
23.88%
10 лет*
11.23%

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-4.71%
1 год
18.62%
3 года*
25.42%
5 лет*
18.22%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDEXLEP.L с XLUXLEP.L с SPYG
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий XLEP.L и SPMO

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

XLEP.L vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEP.LSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.81

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.54

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

4.40

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLEP.L vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEP.LSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.81

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.99

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.87

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.90

-0.65

Корреляция

Корреляция между XLEP.L и SPMO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и SPMO

XLEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и SPMO

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

XLEP.LSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-30.95%

-32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-12.70%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-22.74%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

-30.95%

-32.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-7.31%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-4.66%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.60%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и SPMO

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLEP.LSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

5.99%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

12.37%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

23.00%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

18.48%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

20.67%

+7.26%