Сравнение XLEP.L с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLEP.L и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLEP.L или XLE.
Основные характеристики
| XLEP.L | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.97% | 13.81% |
| Дох-ть за 1 год | 8.03% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | 21.58% | 21.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.64% | 14.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.16% | 4.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 0.73 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 1.00 | 2.62 |
| Индекс Язвы | 8.32% | 5.70% |
| Дневная вол-ть | 18.76% | 17.86% |
| Макс. просадка | -63.35% | -71.54% |
| Текущая просадка | -8.14% | -3.49% |
Корреляция
Корреляция между XLEP.L и XLE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLEP.L и XLE
С начала года, XLEP.L показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции XLEP.L превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 6.16% против 4.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLEP.L и XLE
XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLEP.L c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEP.L и XLE
XLEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.20% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок XLEP.L и XLE
Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLEP.L и XLE
Текущая волатильность для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) составляет 4.92%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.