Сравнение XLEP.L с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Vanguard Energy ETF (VDE).
XLEP.L и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLEP.L и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLEP.L и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 34.36% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 81.43% | 53.83% | -35.01% | 5.84% | -13.66% | -9.87% |
VDE Vanguard Energy ETF | 36.74% | -0.52% | 8.62% | -4.97% | 82.25% | 57.79% | -34.99% | 5.12% | -15.20% | -10.93% |
Разные валюты инструментов
XLEP.L торгуется в GBp, в то время как VDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLEP.L показывает доходность 34.36%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 36.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLEP.L имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции VDE немного впереди с 11.85%.
XLEP.L
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 34.36%
- 6 месяцев
- 36.10%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 11.39%
VDE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 36.74%
- 6 месяцев
- 38.86%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 24.62%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLEP.L и VDE
XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLEP.L vs. VDE — Ранг доходности на риск
XLEP.L
VDE
Сравнение XLEP.L c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLEP.L | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.57 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 1.65 | +3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 3.53 | +7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEP.L | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XLEP.L и VDE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEP.L и VDE
XLEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок XLEP.L и VDE
Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, примерно равная максимальной просадке VDE в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLEP.L | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -74.20% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.99% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -26.58% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.35% | -69.29% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -5.02% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -20.06% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 6.61% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEP.L и VDE
Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLEP.L | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 7.01% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 14.68% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 25.99% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 26.08% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 29.52% | -1.60% |