PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLB с MXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с MXI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and MXI (iShares Global Materials ETF) are both Materials funds - XLB tracks the Materials Select Sector Index while MXI tracks the S&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.18%/yr vs 10.93%/yr for MXI. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. XLB charges 0.13%/yr vs 0.39%/yr for MXI.

Доходность

Сравнение доходности XLB и MXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares Global Materials ETF (MXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLB показывает доходность 17.03%, а MXI немного ниже – 16.85%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям MXI по среднегодовой доходности: 10.18% против 10.93% соответственно.

XLB

1 день
1.23%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
2.28%
С начала года
17.03%
1 год
21.14%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.18%
Всё время*
8.45%

MXI

1 день
2.42%
1 месяц
3.02%
6 месяцев
2.73%
С начала года
16.85%
1 год
32.62%
3 года*
13.34%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.93%
Всё время*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MXI

iShares Global Materials ETF
$2.08M$1.83M$2.74M

XLB

Materials Select Sector SPDR ETF
$655.71M$571.93M$599.42M

Сравнение доходности по годам XLB и MXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		17.03%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
MXI
iShares Global Materials ETF		16.85%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%30.33%

Correlation

The correlation between XLB and MXI is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г.

0.87

The correlation between XLB and MXI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLB и MXI

Секторы
XLB
MXI

Сырьевые материалы

84.6%
93.7%

Потребительский циклический сектор

15.4%
4.9%

Промышленность

1.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLB
84.6%
MXI
93.7%

Потребительский циклический сектор

XLB
15.4%
MXI
4.9%

Промышленность

XLB
1.5%
MXI
1.0%

Коммуникационные услуги

XLB

-

MXI

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

MXI
0.6%

Энергетика

XLB

-

MXI

-

Финансовые услуги

XLB

-

MXI

-

Здравоохранение

XLB

-

MXI

-

Недвижимость

XLB

-

MXI

-

Технологии

XLB

-

MXI
0.5%

Коммунальные услуги

XLB

-

MXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

iShares Global Materials ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с SPYXLB с XLEXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с MXI:
MXI с VAWMXI с GNRMXI с IYMMXI с SPYMXI с XMEMXI с SPHQMXI с PYZ

Доходность на риск

XLB vs. MXI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLB c MXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBMXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.55

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.06

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.03

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

6.60

-1.51

XLB vs. MXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXI равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и MXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и MXI

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и MXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBMXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-68.44%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-16.18%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-22.25%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-28.76%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-39.52%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-3.10%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-17.97%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.95%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и MXI

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 6.03%, в то время как у iShares Global Materials ETF (MXI) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBMXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.82%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

18.00%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

21.15%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

19.98%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

20.45%

+0.24%

Сравнение комиссий XLB и MXI

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MXI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и MXI

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности MXI в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXI
iShares Global Materials ETF		1.64%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.61%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and MXI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXI has higher volatility (6.82%) compared to XLB (6.03%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs MXI's -68.44%.

On 10-year performance, MXI leads with 10.93% vs 10.18% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MXI has performed better with a 10.93% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for MXI.

MXI has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.61% for XLB.

XLB tracks Materials Select Sector Index, while MXI tracks S&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.39% for MXI.

MXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и MXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор