PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с WTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLE с WTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и W&T Offshore, Inc. (WTI).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности XLE и WTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и W&T Offshore, Inc. (WTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLE и WTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
WTI
W&T Offshore, Inc.		85.28%0.62%-48.17%-41.41%72.76%48.85%-60.97%34.95%24.47%19.49%

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно ниже, чем у WTI с доходностью 85.28%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции WTI по среднегодовой доходности: 11.23% против 4.17% соответственно.

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%

WTI

1 день
-11.73%
1 месяц
0.67%
С начала года
85.28%
6 месяцев
60.62%
1 год
110.60%
3 года*
-14.64%
5 лет*
-3.63%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

W&T Offshore, Inc.

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с WTI:
WTI с USOWTI с SPYWTI с VOOWTI с EQTWTI с VDEWTI с BTC-USDWTI с ^NDX

Доходность на риск

XLE vs. WTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
WTI
Ранг доходности на риск WTI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c WTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и W&T Offshore, Inc. (WTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEWTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.42

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.20

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.45

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

4.67

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. WTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTI равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и WTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEWTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.42

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.05

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.10

+0.41

Корреляция

Корреляция между XLE и WTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и WTI

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности WTI в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
WTI
W&T Offshore, Inc.		1.33%2.45%2.41%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLE и WTI

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки WTI в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и WTI.

Загрузка...

Показатели просадок

XLEWTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-97.59%

+26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-40.17%

+21.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-87.31%

+61.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-88.92%

+22.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-93.00%

+87.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-73.93%

+55.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

21.06%

-13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и WTI

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 6.45%, в то время как у W&T Offshore, Inc. (WTI) волатильность равна 36.76%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLEWTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

36.76%

-30.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

61.17%

-46.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

78.34%

-53.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

66.94%

-40.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

72.46%

-42.96%