PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с VOE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 10.92%/yr for VOE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности XLE и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 9.91% против 10.92% соответственно.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.14%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
37.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

VOE

1 день
1.10%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.81%
6 месяцев
11.83%
1 год
24.24%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		12.81%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between XLE and VOE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.66

Over the past year, the correlation between XLE and VOE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLE и VOE

Секторы
XLE
VOE

Энергетика

100.0%
12.8%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Финансовые услуги

-

16.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

12.1%

Энергетика

XLE
100.0%
VOE
12.8%

Сырьевые материалы

XLE

-

VOE
5.8%

Коммуникационные услуги

XLE

-

VOE
2.2%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

VOE
5.7%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

VOE
7.9%

Финансовые услуги

XLE

-

VOE
16.5%

Здравоохранение

XLE

-

VOE
6.3%

Промышленность

XLE

-

VOE
14.0%

Недвижимость

XLE

-

VOE
6.0%

Технологии

XLE

-

VOE
10.9%

Коммунальные услуги

XLE

-

VOE
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

XLE vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.10

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.01

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.52

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

13.34

-4.70

XLE vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и VOE

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-61.50%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-6.93%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-18.45%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-19.70%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-43.18%

-23.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

0.00%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-8.34%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

1.83%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и VOE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.19%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

8.30%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

11.63%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

16.06%

+9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

18.83%

+10.75%

Сравнение комиссий XLE и VOE

XLE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и VOE

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VOE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.84%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and VOE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to VOE (3.19%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.92% vs 9.91% for XLE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.92% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.84% for VOE.

XLE is categorized as Energy Equities, while VOE is Mid Cap Value Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор