PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с VBK

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.49%/yr vs 12.03%/yr for VBK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности XLE и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 18.24%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 9.49% против 12.03% соответственно.

XLE

1 день
-3.48%
1 месяц
-6.54%
С начала года
25.06%
6 месяцев
24.78%
1 год
30.16%
3 года*
14.85%
5 лет*
19.05%
10 лет*
9.49%

VBK

1 день
1.71%
1 месяц
5.71%
С начала года
18.24%
6 месяцев
17.85%
1 год
34.10%
3 года*
16.97%
5 лет*
5.40%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		25.06%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		18.24%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between XLE and VBK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.55

The correlation between XLE and VBK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и VBK

Секторы
XLE
VBK

Энергетика

100.0%
4.8%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Финансовые услуги

-

5.6%

Здравоохранение

-

15.3%

Промышленность

-

24.7%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

25.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Энергетика

XLE
100.0%
VBK
4.8%

Сырьевые материалы

XLE

-

VBK
3.2%

Коммуникационные услуги

XLE

-

VBK
3.5%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

VBK
9.6%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

VBK
2.4%

Финансовые услуги

XLE

-

VBK
5.6%

Здравоохранение

XLE

-

VBK
15.3%

Промышленность

XLE

-

VBK
24.7%

Недвижимость

XLE

-

VBK
3.9%

Технологии

XLE

-

VBK
25.9%

Коммунальные услуги

XLE

-

VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

XLE vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.72

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.35

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.99

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

11.23

-4.32

XLE vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и VBK

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-58.68%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-11.44%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-27.54%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-38.39%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-38.70%

-28.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-0.36%

-10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-10.14%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.04%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и VBK

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

7.47%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

15.66%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

19.99%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

23.60%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

22.93%

+6.68%

Сравнение комиссий XLE и VBK

XLE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и VBK

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VBK в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.44%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.69%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and VBK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.02%) compared to VBK (7.47%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 12.03% vs 9.49% for XLE. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBK has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 12.03% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

XLE has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.44% for VBK.

XLE is categorized as Energy Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.05% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор