PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с SAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с SAA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 12.47%/yr for SAA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for SAA.

Доходность

Сравнение доходности XLE и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 37.82%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 9.91% против 12.47% соответственно.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

SAA

1 день
2.03%
1 месяц
10.79%
С начала года
37.82%
6 месяцев
30.48%
1 год
72.96%
3 года*
18.49%
5 лет*
2.36%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и SAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		37.82%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%

Correlation

The correlation between XLE and SAA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

0.57

Over the past year, the correlation between XLE and SAA has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLE и SAA

Секторы
XLE
SAA

Энергетика

100.0%
5.4%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

13.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Финансовые услуги

-

16.5%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

XLE
100.0%
SAA
5.4%

Сырьевые материалы

XLE

-

SAA
5.0%

Коммуникационные услуги

XLE

-

SAA
3.7%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

SAA
13.1%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

SAA
3.6%

Финансовые услуги

XLE

-

SAA
16.5%

Здравоохранение

XLE

-

SAA
11.0%

Промышленность

XLE

-

SAA
15.2%

Недвижимость

XLE

-

SAA
7.6%

Технологии

XLE

-

SAA
17.1%

Коммунальные услуги

XLE

-

SAA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

ProShares Ultra SmallCap600

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL

Доходность на риск

XLE vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLESAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.81

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.49

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.61

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

11.75

-3.11

XLE vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и SAA

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и SAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLESAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-87.39%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-18.21%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-50.84%

+30.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-55.37%

+29.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-74.54%

+7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

0.00%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-27.38%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.60%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и SAA

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.26%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLESAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

9.77%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

24.21%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

36.26%

-15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

43.58%

-17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

46.15%

-16.57%

Сравнение комиссий XLE и SAA

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SAA в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и SAA

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SAA в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.73%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and SAA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAA has higher volatility (9.77%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs SAA's -87.39%.

On 10-year performance, SAA leads with 12.47% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 12.47% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.73% for SAA.

XLE is categorized as Energy Equities, while SAA is Leveraged Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.95% for SAA.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и SAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор