PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с RAYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с RAYS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. Both are passively managed. XLE charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.

Доходность

Сравнение доходности XLE и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.14%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
37.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и RAYS

2026 (YTD)
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		10.95%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов XLE и RAYS

Секторы
XLE
RAYS

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

21.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.9%

Коммунальные услуги

-

6.8%

Энергетика

XLE
100.0%
RAYS

-

Сырьевые материалы

XLE

-

RAYS
0.9%

Коммуникационные услуги

XLE

-

RAYS

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

RAYS
4.0%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

RAYS

-

Финансовые услуги

XLE

-

RAYS

-

Здравоохранение

XLE

-

RAYS

-

Промышленность

XLE

-

RAYS
21.4%

Недвижимость

XLE

-

RAYS

-

Технологии

XLE

-

RAYS
66.9%

Коммунальные услуги

XLE

-

RAYS
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Global X Solar ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с KWTRAYS с XOMRAYS с DBB

Доходность на риск

XLE vs. RAYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RAYS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLERAYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

—

—

XLE vs. RAYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и RAYS

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и RAYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLERAYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

0.00%

-71.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

0.00%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

0.00%

-17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и RAYS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLERAYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

0.00%

+20.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

0.00%

+26.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

0.00%

+29.58%

Сравнение комиссий XLE и RAYS

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и RAYS

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for RAYS.

XLE is categorized as Energy Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.50% for RAYS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и RAYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор