PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLE с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с PSI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.80%/yr vs 30.89%/yr for PSI. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XLE charges 0.08%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности XLE и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.95%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 81.10%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 9.80% против 30.89% соответственно.

XLE

1 день
-2.07%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
9.98%
С начала года
29.95%
1 год
38.22%
3 года*
13.23%
5 лет*
22.66%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.71%

PSI

1 день
-2.86%
1 месяц
-10.51%
6 месяцев
57.34%
С начала года
81.10%
1 год
140.01%
3 года*
46.11%
5 лет*
27.05%
10 лет*
30.89%
Всё время*
17.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSI

Invesco Semiconductors ETF
$80.31M$65.33M$74.96M

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$1.81B$1.78B$1.93B

Сравнение доходности по годам XLE и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.95%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		81.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between XLE and PSI is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.11

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.21

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.41

The correlation between XLE and PSI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и PSI

Секторы
XLE
PSI

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLE
100.0%
PSI

-

Сырьевые материалы

XLE

-

PSI

-

Коммуникационные услуги

XLE

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

XLE

-

PSI

-

Финансовые услуги

XLE

-

PSI

-

Здравоохранение

XLE

-

PSI

-

Промышленность

XLE

-

PSI
1.6%

Недвижимость

XLE

-

PSI

-

Технологии

XLE

-

PSI
100.0%

Коммунальные услуги

XLE

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с QQQ

Доходность на риск

XLE vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLE c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.80

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.98

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.94

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

17.08

-10.28

XLE vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и PSI

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-62.96%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-35.74%

+20.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-41.07%

+20.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-44.85%

+18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-44.85%

-21.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-23.97%

+16.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-15.92%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

8.23%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и PSI

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 6.16%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

22.56%

-16.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

44.01%

-27.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

50.32%

-29.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.76%

40.71%

-14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

36.61%

-7.03%

Сравнение комиссий XLE и PSI

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и PSI

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.65%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and PSI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (22.56%) compared to XLE (6.16%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs PSI's -62.96%.

On 10-year performance, PSI leads with 30.89% vs 9.80% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 30.89% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

XLE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.03% for PSI.

XLE is categorized as Energy Equities, while PSI is Semiconductors. XLE tracks Energy Select Sector Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор