PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLE с PSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

XLE и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLE и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLE и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 11.23% против 27.88% соответственно.

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELXPSI с VOO

Сравнение комиссий XLE и PSI

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

PSI
Invesco Semiconductors ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLE vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.39

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.87

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

5.63

-4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

20.32

-16.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.39

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.50

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.81

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.51

-0.19

Корреляция

Корреляция между XLE и PSI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и PSI

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности PSI в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок XLE и PSI

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

XLEPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-62.96%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-18.67%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-44.85%

+18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-44.85%

-21.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-7.31%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-16.05%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

5.17%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и PSI

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 6.45%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLEPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

15.33%

-8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

29.78%

-15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

43.67%

-18.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

37.34%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

34.67%

-5.17%