PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLE с MLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).

XLE и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLE и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLE и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		21.36%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 11.23% против 14.32% соответственно.

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%

MLPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.22%
С начала года
21.36%
6 месяцев
19.18%
1 год
18.35%
3 года*
28.50%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с MLPD.LMLPX с TPYP

Сравнение комиссий XLE и MLPX

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.

MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLE vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEMLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.97

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.30

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.31

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

4.07

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.97

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.54

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.04

Корреляция

Корреляция между XLE и MLPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и MLPX

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MLPX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.13%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Просадки

Сравнение просадок XLE и MLPX

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и MLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

XLEMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-70.67%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-14.92%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-19.72%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-64.70%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-3.72%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-16.80%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

4.81%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и MLPX

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLEMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.06%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

10.53%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

18.97%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

20.01%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

26.59%

+2.91%