PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с MLPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.99%/yr vs 12.37%/yr for MLPX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности XLE и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.26%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 25.46%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 9.99% против 12.37% соответственно.

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%

MLPX

1 день
1.52%
1 месяц
-0.41%
С начала года
25.46%
6 месяцев
23.31%
1 год
26.96%
3 года*
29.02%
5 лет*
21.28%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		25.46%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between XLE and MLPX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.78

The correlation between XLE and MLPX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и MLPX

Секторы
XLE
MLPX

Энергетика

100.0%
99.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Энергетика

XLE
100.0%
MLPX
99.5%

Сырьевые материалы

XLE

-

MLPX

-

Коммуникационные услуги

XLE

-

MLPX

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

MLPX

-

Потребительский защитный сектор

XLE

-

MLPX

-

Финансовые услуги

XLE

-

MLPX

-

Здравоохранение

XLE

-

MLPX

-

Промышленность

XLE

-

MLPX

-

Недвижимость

XLE

-

MLPX

-

Технологии

XLE

-

MLPX

-

Коммунальные услуги

XLE

-

MLPX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYEMLPX с MLPD.L

Доходность на риск

XLE vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.77

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.43

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.31

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

8.51

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа MLPX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.77

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XLE и MLPX

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-70.67%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-8.18%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-16.77%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-19.72%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-64.70%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.25%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-16.62%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.18%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и MLPX

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

6.60%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

11.80%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

15.39%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

20.09%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

26.50%

+3.08%

Сравнение комиссий XLE и MLPX

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и MLPX

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности MLPX в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.09%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and MLPX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to MLPX (6.60%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs MLPX's -70.67%.

On 10-year performance, MLPX leads with 12.37% vs 9.99% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 12.37% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.

MLPX has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.54% for XLE.

XLE is categorized as Energy Equities, while MLPX is MLPs. XLE tracks Energy Select Sector Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.45% for MLPX.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор