Сравнение MLPX с IYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).
MLPX и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPX или IYE.
Основные характеристики
| MLPX | IYE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.86% | 14.07% |
| Дох-ть за 1 год | 29.31% | 17.01% |
| Дох-ть за 3 года | 21.07% | 28.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.37% | 11.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.67% | 2.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 14.17% | 18.88% |
| Макс. просадка | -70.61% | -73.85% |
| Current Drawdown | -0.28% | -2.25% |
Корреляция
Корреляция между MLPX и IYE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и IYE
С начала года, MLPX показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 4.67% против 2.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPX и IYE
MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPX c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и IYE
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности IYE в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.83% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.98% | 4.36% | 5.50% | 4.81% | 2.15% | 0.68% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.47% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.52% | 3.06% | 2.61% | 2.04% | 3.31% | 1.99% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок MLPX и IYE
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.61%, примерно равная максимальной просадке IYE в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и IYE
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеют волатильность 3.53% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.