PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPX с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPX с IYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPX returned 12.37%/yr vs 8.76%/yr for IYE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPX charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 25.46%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 31.95%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 12.37% против 8.76% соответственно.

MLPX

1 день
1.52%
1 месяц
-0.41%
С начала года
25.46%
6 месяцев
23.31%
1 год
26.96%
3 года*
29.02%
5 лет*
21.28%
10 лет*
12.37%

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPX и IYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		25.46%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%

Correlation

The correlation between MLPX and IYE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2013 г.

0.79

The correlation between MLPX and IYE shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPX и IYE

Секторы
MLPX
IYE

Энергетика

99.5%
98.9%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Энергетика

MLPX
99.5%
IYE
98.9%

Коммунальные услуги

MLPX
0.3%
IYE

-

Сырьевые материалы

MLPX

-

IYE

-

Коммуникационные услуги

MLPX

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

MLPX

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

MLPX

-

IYE

-

Финансовые услуги

MLPX

-

IYE

-

Здравоохранение

MLPX

-

IYE

-

Промышленность

MLPX

-

IYE

-

Недвижимость

MLPX

-

IYE

-

Технологии

MLPX

-

IYE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с MLPD.L
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

MLPX vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPX c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPXIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.37

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.03

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.95

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

11.64

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPX vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPXIYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.37

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.76

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.30

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.26

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MLPX и IYE

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, примерно равная максимальной просадке IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPXIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-73.74%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-11.92%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.77%

-20.37%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-25.61%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.70%

-68.59%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-5.74%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-19.36%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.04%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и IYE

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 6.60%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPXIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.92%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

16.06%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

19.96%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

25.71%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.50%

29.51%

-3.01%

Сравнение комиссий MLPX и IYE

MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и IYE

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности IYE в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.09%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

MLPX and IYE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (7.92%) compared to MLPX (6.60%). In terms of maximum drawdown, MLPX dropped -70.67% vs IYE's -73.74%.

On 10-year performance, MLPX leads with 12.37% vs 8.76% for IYE. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MLPX has performed better with a 12.37% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.

MLPX has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.13% for IYE.

MLPX is categorized as MLPs, while IYE is Energy Equities. MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for MLPX and 0.42% for IYE.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPX и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор