PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLPX с IYE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPX с IYE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).

MLPX и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPX или IYE.

Корреляция

Корреляция между MLPX и IYE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MLPX и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPX:

1.30

IYE:

-0.24

Коэф-т Сортино

MLPX:

1.74

IYE:

-0.12

Коэф-т Омега

MLPX:

1.26

IYE:

0.98

Коэф-т Кальмара

MLPX:

1.71

IYE:

-0.26

Коэф-т Мартина

MLPX:

5.92

IYE:

-0.71

Индекс Язвы

MLPX:

4.85%

IYE:

7.44%

Дневная вол-ть

MLPX:

21.41%

IYE:

25.10%

Макс. просадка

MLPX:

-70.61%

IYE:

-73.74%

Текущая просадка

MLPX:

-8.63%

IYE:

-11.40%

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у IYE с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 6.22% против 3.44% соответственно.

MLPX

С начала года

1.39%

1 месяц

4.69%

6 месяцев

0.52%

1 год

27.68%

5 лет

28.84%

10 лет

6.22%

IYE

С начала года

-0.77%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

-8.38%

1 год

-5.97%

5 лет

23.15%

10 лет

3.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MLPX и IYE

MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
IYE
iShares U.S. Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPX и IYE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPX
Ранг риск-скорректированной доходности MLPX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPX c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа IYE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и IYE

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности IYE в 2.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.61%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.98%4.36%5.50%4.81%2.15%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.87%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%

Просадки

Сравнение просадок MLPX и IYE

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.61%, примерно равная максимальной просадке IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и IYE

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 6.58%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...