Сравнение MLPX с IYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).
MLPX и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и IYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPX и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.36% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.07% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPX показывает доходность 21.36%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 32.07%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 14.32% против 9.94% соответственно.
MLPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.32%
IYE
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPX и IYE
MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.
Доходность на риск
MLPX vs. IYE — Ранг доходности на риск
MLPX
IYE
Сравнение MLPX c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPX | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.58 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.61 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 4.46 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPX | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.86 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MLPX и IYE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и IYE
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности IYE в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.13% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок MLPX и IYE
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, примерно равная максимальной просадке IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и IYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPX | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -73.74% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -18.74% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -25.61% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -68.59% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -5.65% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -19.44% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 6.76% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и IYE
Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 4.06%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPX | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 6.28% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 14.10% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 24.90% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 25.83% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 29.45% | -2.86% |