PortfoliosLab logo
Сравнение MLPX с IYE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPX и IYE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPX и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.55%
36.98%
MLPX
IYE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPX:

1.52

IYE:

-0.40

Коэф-т Сортино

MLPX:

1.91

IYE:

-0.38

Коэф-т Омега

MLPX:

1.29

IYE:

0.95

Коэф-т Кальмара

MLPX:

1.92

IYE:

-0.49

Коэф-т Мартина

MLPX:

7.21

IYE:

-1.39

Индекс Язвы

MLPX:

4.47%

IYE:

7.19%

Дневная вол-ть

MLPX:

21.27%

IYE:

24.89%

Макс. просадка

MLPX:

-70.59%

IYE:

-73.74%

Текущая просадка

MLPX:

-7.97%

IYE:

-13.84%

Доходность по периодам

С начала года, MLPX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у IYE с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 6.24% против 3.02% соответственно.


MLPX

С начала года

2.12%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

9.21%

1 год

30.89%

5 лет

29.57%

10 лет

6.24%

IYE

С начала года

-3.51%

1 месяц

-11.20%

6 месяцев

-6.01%

1 год

-10.59%

5 лет

23.20%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPX и IYE

MLPX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.


График комиссии MLPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPX: 0.45%
График комиссии IYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYE: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPX и IYE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPX
Ранг риск-скорректированной доходности MLPX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPX c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPX: 1.52
IYE: -0.40
Коэффициент Сортино MLPX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPX: 1.91
IYE: -0.38
Коэффициент Омега MLPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLPX: 1.29
IYE: 0.95
Коэффициент Кальмара MLPX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPX: 1.92
IYE: -0.49
Коэффициент Мартина MLPX, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPX: 7.21
IYE: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа MLPX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа IYE равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPX и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
-0.40
MLPX
IYE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPX и IYE

Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности IYE в 2.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
4.41%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.98%4.36%5.50%4.81%2.15%
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.95%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%

Просадки

Сравнение просадок MLPX и IYE

Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.59%, примерно равная максимальной просадке IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.97%
-13.84%
MLPX
IYE

Волатильность

Сравнение волатильности MLPX и IYE

Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 13.37%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.37%
17.46%
MLPX
IYE