PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с MCD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while MCD (McDonald's Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLE и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 9.91% против 11.46% соответственно.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
4.28%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.37%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
MCD
McDonald's Corporation		-5.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Correlation

The correlation between XLE and MCD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.24

The correlation between XLE and MCD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

XLE vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.23

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-0.21

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.20

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

-0.50

+9.14

XLE vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа MCD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и MCD

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, примерно равная максимальной просадке MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-73.20%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-19.05%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-19.05%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-19.05%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-36.90%

-29.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-15.46%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-14.89%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

7.53%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и MCD

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.96%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

12.20%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

16.62%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

17.27%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

20.40%

+9.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и MCD

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что сопоставимо с доходностью MCD в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and MCD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs MCD's -73.20%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор