PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с MAGS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. XLE is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, XLE returned 16.18%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XLE charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности XLE и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -1.59%.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.14%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
37.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.09%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и MAGS

2026 (YTD)202520242023
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%0.42%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between XLE and MAGS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between XLE and MAGS has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов XLE и MAGS

Секторы
XLE
MAGS

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

15.3%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLE
100.0%
MAGS

-

Сырьевые материалы

XLE

-

MAGS

-

Коммуникационные услуги

XLE

-

MAGS
9.1%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

MAGS
10.3%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

MAGS

-

Финансовые услуги

XLE

-

MAGS

-

Здравоохранение

XLE

-

MAGS

-

Промышленность

XLE

-

MAGS

-

Недвижимость

XLE

-

MAGS

-

Технологии

XLE

-

MAGS
15.3%

Коммунальные услуги

XLE

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

XLE vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.14

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.62

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.25

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

4.21

+4.43

XLE vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и MAGS

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-29.91%

-41.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-18.62%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-29.91%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-8.50%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-4.72%

-13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.50%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и MAGS

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.86%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

15.07%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

20.30%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

25.97%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

25.97%

+3.61%

Сравнение комиссий XLE и MAGS

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и MAGS

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности MAGS в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and MAGS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs 16.18% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs 16.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.50% for MAGS.

XLE is categorized as Energy Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.29% for MAGS.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор