PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с KBWB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 13.42%/yr for KBWB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности XLE и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 9.91% против 13.42% соответственно.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

KBWB

1 день
1.70%
1 месяц
9.79%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.32%
1 год
44.54%
3 года*
33.36%
5 лет*
9.84%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		10.56%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Correlation

The correlation between XLE and KBWB is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

0.54

Over the past year, the correlation between XLE and KBWB has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLE и KBWB

Секторы
XLE
KBWB

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLE
100.0%
KBWB

-

Сырьевые материалы

XLE

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

XLE

-

KBWB

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

XLE

-

KBWB

-

Финансовые услуги

XLE

-

KBWB
100.0%

Здравоохранение

XLE

-

KBWB

-

Промышленность

XLE

-

KBWB

-

Недвижимость

XLE

-

KBWB

-

Технологии

XLE

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

XLE

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

XLE vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.05

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.65

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.55

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

8.02

+0.62

XLE vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBWB равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и KBWB

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-50.27%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-16.38%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-25.43%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-49.31%

+23.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-50.27%

-16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

0.00%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-11.72%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.20%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и KBWB

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.85%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

15.79%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

20.41%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

26.67%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

29.21%

+0.37%

Сравнение комиссий XLE и KBWB

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и KBWB

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности KBWB в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.94%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and KBWB have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to KBWB (5.85%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs KBWB's -50.27%.

On 10-year performance, KBWB leads with 13.42% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, KBWB has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWB has performed better with a 13.42% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.94% for KBWB.

XLE is categorized as Energy Equities, while KBWB is Financials Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор