PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с IWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 11.27%/yr for IWM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности XLE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.91% против 11.27% соответственно.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.14%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
37.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
3.64%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
39.16%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between XLE and IWM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.55

Over the past year, the correlation between XLE and IWM has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLE и IWM

Секторы
XLE
IWM

Энергетика

100.0%
5.8%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Финансовые услуги

-

15.6%

Здравоохранение

-

16.1%

Промышленность

-

17.2%

Недвижимость

-

5.6%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Энергетика

XLE
100.0%
IWM
5.8%

Сырьевые материалы

XLE

-

IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

XLE

-

IWM
2.1%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

IWM
7.9%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

IWM
2.1%

Финансовые услуги

XLE

-

IWM
15.6%

Здравоохранение

XLE

-

IWM
16.1%

Промышленность

XLE

-

IWM
17.2%

Недвижимость

XLE

-

IWM
5.6%

Технологии

XLE

-

IWM
19.5%

Коммунальные услуги

XLE

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

XLE vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.99

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.75

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.57

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

12.63

-3.99

XLE vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и IWM

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-59.05%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-11.03%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-27.50%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-31.91%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-41.13%

-25.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

0.00%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-10.76%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.12%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и IWM

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.26% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.16%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

14.29%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

19.73%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

22.61%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

23.08%

+6.50%

Сравнение комиссий XLE и IWM

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и IWM

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and IWM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to IWM (7.16%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 11.27% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 11.27% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.87% for IWM.

XLE is categorized as Energy Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор