Сравнение XLE с GS
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 9.49%/yr vs 24.68%/yr for GS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLE и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 9.49% против 24.68% соответственно.
XLE
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 25.06%
- 6 месяцев
- 24.78%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 9.49%
GS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 78.93%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 26.77%
- 10 лет*
- 24.68%
Сравнение доходности по годам XLE и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 25.06% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 23.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between XLE and GS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.41 |
The correlation between XLE and GS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. GS — Ранг доходности на риск
XLE
GS
Сравнение XLE c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.09 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 13.56 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLE и GS
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -78.84% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -19.42% | +7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -30.90% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -32.84% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -48.75% | -18.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -1.50% | -9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -22.64% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 5.84% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и GS
Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 8.02%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 11.83% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 23.39% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 28.55% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 28.11% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.61% | 29.88% | -0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и GS
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности GS в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.58% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.69% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and GS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.83%) compared to XLE (8.02%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор