Сравнение XLE с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
XLE и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLE и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLE и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 11.23% против -6.32% соответственно.
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и ERX
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
XLE vs. ERX — Ранг доходности на риск
XLE
ERX
Сравнение XLE c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.42 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 2.87 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.66 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.09 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.09 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между XLE и ERX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и ERX
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и ERX
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLE | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -99.54% | +28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -35.17% | +16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -46.90% | +20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -98.59% | +31.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -91.33% | +85.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -66.78% | +48.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 17.26% | -10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и ERX
Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 6.45%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLE | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 13.01% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 29.14% | -14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 50.15% | -24.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 52.18% | -26.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 69.25% | -39.75% |