PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с EIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. XLE is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past 3 years, XLE returned 17.74%/yr vs 21.58%/yr for EIPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XLE charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности XLE и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.26%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 22.72%.

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и EIPX

2026 (YTD)2025202420232022
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%-2.16%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%10.74%0.56%

Correlation

The correlation between XLE and EIPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.85

The correlation between XLE and EIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLE и EIPX

Секторы
XLE
EIPX

Энергетика

100.0%
69.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

26.1%

Энергетика

XLE
100.0%
EIPX
69.5%

Сырьевые материалы

XLE

-

EIPX

-

Коммуникационные услуги

XLE

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

XLE

-

EIPX

-

Финансовые услуги

XLE

-

EIPX

-

Здравоохранение

XLE

-

EIPX

-

Промышленность

XLE

-

EIPX
4.2%

Недвижимость

XLE

-

EIPX

-

Технологии

XLE

-

EIPX
0.2%

Коммунальные услуги

XLE

-

EIPX
26.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

XLE vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.97

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.19

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

7.97

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

22.02

-10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.97

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.21

-0.90

Просадки

Сравнение просадок XLE и EIPX

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-15.43%

-55.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-4.12%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-15.43%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-1.98%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-2.27%

-15.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

1.49%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и EIPX

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

4.07%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

8.44%

+8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

11.14%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

15.05%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

15.05%

+14.53%

Сравнение комиссий XLE и EIPX

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и EIPX

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности EIPX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and EIPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.58% vs 17.74% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.58% return vs 17.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.54% for XLE.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор