PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLE с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

XLE и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLE и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLE и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.28% соответственно.

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий XLE и DIA

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLE vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.76

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.19

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.17

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

4.26

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.76

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.61

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.16

Корреляция

Корреляция между XLE и DIA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и DIA

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок XLE и DIA

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

XLEDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-51.87%

-19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-10.79%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-20.76%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-36.70%

-30.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-6.94%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-7.17%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

2.95%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и DIA

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLEDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.94%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

9.24%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

16.81%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

14.73%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

17.50%

+12.00%