Сравнение XLE с AVES
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. XLE is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, XLE returned 16.18%/yr vs 19.19%/yr for AVES. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XLE charges 0.08%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности XLE и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 15.51%.
XLE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 29.56%
- 6 месяцев
- 28.37%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 9.91%
AVES
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLE и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.56% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 6.29% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 15.51% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
Correlation
The correlation between XLE and AVES is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between XLE and AVES shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. AVES — Ранг доходности на риск
XLE
AVES
Сравнение XLE c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.32 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 8.40 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLE и AVES
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -27.40% | -43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -12.90% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -18.50% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -2.45% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -7.70% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.56% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и AVES
Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.26%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.89% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 15.88% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 18.34% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 17.20% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 17.20% | +12.38% |
Сравнение комиссий XLE и AVES
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и AVES
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности AVES в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.59% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and AVES have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (8.89%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs AVES's -27.40%.
On 3-year performance, AVES leads with 19.19% vs 16.18% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVES has performed better with a 19.19% return vs 16.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 2.59% for XLE.
XLE is categorized as Energy Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.36% for AVES.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор