PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с AMAT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 9.84%/yr vs 36.90%/yr for AMAT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLE и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.20%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 94.74%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 9.84% против 36.90% соответственно.

XLE

1 день
-1.61%
1 месяц
3.03%
С начала года
29.20%
6 месяцев
27.48%
1 год
41.76%
3 года*
15.88%
5 лет*
19.97%
10 лет*
9.84%

AMAT

1 день
1.43%
1 месяц
14.79%
С начала года
94.74%
6 месяцев
87.34%
1 год
196.17%
3 года*
55.48%
5 лет*
30.58%
10 лет*
36.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.20%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
AMAT
Applied Materials, Inc.		94.74%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between XLE and AMAT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.31

The correlation between XLE and AMAT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

XLE vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
4.13

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.80

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

9.24

-5.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

26.32

-16.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEAMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

4.13

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.87

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XLE и AMAT

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-85.22%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-21.37%

+9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-49.88%

+29.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-55.14%

+29.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-55.14%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-0.50%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-38.79%

+20.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

7.49%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и AMAT

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.28%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

18.29%

-11.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

37.51%

-20.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

47.85%

-27.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

43.94%

-17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

42.81%

-13.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и AMAT

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности AMAT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.38%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.60%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and AMAT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (18.29%) compared to XLE (7.28%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор