Сравнение XLE с AAAU
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLE returned 19.05%/yr vs 18.56%/yr for AAAU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XLE charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности XLE и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у AAAU с доходностью 0.14%.
XLE
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 25.06%
- 6 месяцев
- 24.78%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 9.49%
AAAU
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 30.02%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLE и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 25.06% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -21.78% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.14% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 8.28% |
Correlation
The correlation between XLE and AAAU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between XLE and AAAU shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. AAAU — Ранг доходности на риск
XLE
AAAU
Сравнение XLE c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.06 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 3.02 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLE и AAAU
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки AAAU в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -24.38% | -46.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -24.38% | +12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -24.38% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -24.38% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -19.92% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -6.24% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 8.54% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и AAAU
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеют волатильность 8.02% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 8.35% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 23.99% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 27.22% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 18.10% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.61% | 17.15% | +12.46% |
Сравнение комиссий XLE и AAAU
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и AAAU
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.69% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and AAAU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAU has higher volatility (8.35%) compared to XLE (8.02%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs AAAU's -24.38%.
On 5-year performance, XLE leads with 19.05% vs 18.56% for AAAU. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLE has performed better with a 19.05% return vs 18.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for AAAU.
XLE has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for AAAU.
XLE is categorized as Energy Equities, while AAAU is Gold. XLE tracks Energy Select Sector Index, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.18% for AAAU.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор