PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с VEA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.54%/yr vs 10.72%/yr for VEA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности XLB и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 14.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLB имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции VEA немного впереди с 10.72%.

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
21.77%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
31.41%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between XLB and VEA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.76

The correlation between XLB and VEA shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLB и VEA

Секторы
XLB
VEA

Сырьевые материалы

87.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
7.5%

Промышленность

1.5%
19.2%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

-

23.3%

Здравоохранение

-

8.2%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

13.8%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Сырьевые материалы

XLB
87.3%
VEA
7.5%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.7%
VEA
7.5%

Промышленность

XLB
1.5%
VEA
19.2%

Коммуникационные услуги

XLB

-

VEA
3.4%

Потребительский защитный сектор

XLB

-

VEA
5.6%

Энергетика

XLB

-

VEA
5.4%

Финансовые услуги

XLB

-

VEA
23.3%

Здравоохранение

XLB

-

VEA
8.2%

Недвижимость

XLB

-

VEA
2.7%

Технологии

XLB

-

VEA
13.8%

Коммунальные услуги

XLB

-

VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

XLB vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.81

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.50

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.58

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

9.92

-4.87

XLB vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и VEA

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-60.68%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.63%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-13.45%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-29.71%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-35.73%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.06%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-13.28%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.02%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и VEA

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.05% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.84%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

14.38%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

16.58%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

16.72%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

17.40%

+3.30%

Сравнение комиссий XLB и VEA

XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и VEA

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and VEA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (7.05%) compared to VEA (6.84%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.72% vs 10.54% for XLB. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.72% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for XLB.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.68% for XLB.

XLB is categorized as Materials, while VEA is Foreign Large Cap Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор