PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с KBWD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.54%/yr vs 5.25%/yr for KBWD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности XLB и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 10.54% против 5.25% соответственно.

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
21.77%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и KBWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Correlation

The correlation between XLB and KBWD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.66

The correlation between XLB and KBWD shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLB и KBWD

Секторы
XLB
KBWD

Сырьевые материалы

87.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Промышленность

1.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

60.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

39.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLB
87.3%
KBWD

-

Потребительский циклический сектор

XLB
12.7%
KBWD

-

Промышленность

XLB
1.5%
KBWD

-

Коммуникационные услуги

XLB

-

KBWD

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

KBWD

-

Энергетика

XLB

-

KBWD

-

Финансовые услуги

XLB

-

KBWD
60.8%

Здравоохранение

XLB

-

KBWD

-

Недвижимость

XLB

-

KBWD
39.2%

Технологии

XLB

-

KBWD

-

Коммунальные услуги

XLB

-

KBWD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

XLB vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.13

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.29

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.13

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

0.32

+4.73

XLB vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и KBWD

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-58.63%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-15.05%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-19.65%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-30.74%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-58.63%

+21.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-10.58%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-7.41%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

6.10%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и KBWD

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

4.70%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

12.36%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

15.59%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

19.89%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

23.25%

-2.55%

Сравнение комиссий XLB и KBWD

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и KBWD

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности KBWD в 14.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and KBWD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (7.05%) compared to KBWD (4.70%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs KBWD's -58.63%.

On 10-year performance, XLB leads with 10.54% vs 5.25% for KBWD. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, KBWD has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.54% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 1.68% for XLB.

XLB is categorized as Materials, while KBWD is Financials Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 1.24% for KBWD.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор