Сравнение XLB с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
XLB и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLB и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLB и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 10.55% против 12.28% соответственно.
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и DIA
XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLB vs. DIA — Ранг доходности на риск
XLB
DIA
Сравнение XLB c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.76 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 4.26 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.76 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XLB и DIA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и DIA
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и DIA
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLB | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -51.87% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -10.79% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -20.76% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -36.70% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -6.94% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -7.17% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.95% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и DIA
Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLB | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.94% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 9.24% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 16.81% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 14.73% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 17.50% | +3.11% |