Сравнение XLB с CB

С начала года, XLB показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 10.45% против 12.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа CB равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XLB и CB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности CB в 1.19%

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и CB.

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.