Сравнение XJR с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
XJR и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJR и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJR и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.92% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -17.30% | 24.96% | 35.61% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 33.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%.
XJR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и VXF
XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XJR vs. VXF — Ранг доходности на риск
XJR
VXF
Сравнение XJR c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 6.06 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.19 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XJR и VXF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и VXF
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и VXF
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJR | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -58.03% | +30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -14.68% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -36.39% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -6.47% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -9.61% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.59% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и VXF
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) составляет 6.38%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что XJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJR | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.89% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 13.50% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 23.05% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 22.35% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 22.25% | -0.38% |