Сравнение VXF с VEXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX).
VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VXF и VEXMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXF и VEXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -1.29% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у VEXMX с доходностью -1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXF имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции VEXMX немного отстают с 10.75%.
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
VEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и VEXMX
VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VEXMX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VXF vs. VEXMX — Ранг доходности на риск
VXF
VEXMX
Сравнение VXF c VEXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXF | VEXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 5.65 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXF | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VXF и VEXMX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и VEXMX
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности VEXMX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и VEXMX
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке VEXMX в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VEXMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXF | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -58.17% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -14.63% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -36.38% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | -41.63% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -7.19% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -11.19% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.57% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и VEXMX
Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) имеют волатильность 6.89% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXF | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 7.02% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 13.51% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 22.99% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 22.38% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 22.35% | -0.10% |