PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с VSMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Blend Equities funds - XJR tracks the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index while VSMAX tracks the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 5.68%/yr vs 7.10%/yr for VSMAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XJR charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности XJR и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 14.16%.

XJR

1 день
1.42%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.54%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.47%
3 года*
15.50%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

VSMAX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.34%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		16.54%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.16%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%31.71%

Correlation

The correlation between XJR and VSMAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.95

The correlation between XJR and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и VSMAX

Секторы
XJR
VSMAX

Финансовые услуги

18.2%
12.6%

Технологии

16.8%
17.2%

Промышленность

15.5%
20.8%

Потребительский циклический сектор

13.5%
11.3%

Здравоохранение

10.7%
11.1%

Недвижимость

7.6%
7.6%

Энергетика

4.7%
4.7%

Сырьевые материалы

4.5%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%
3.3%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
VSMAX
12.6%

Технологии

XJR
16.8%
VSMAX
17.2%

Промышленность

XJR
15.5%
VSMAX
20.8%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
VSMAX
11.3%

Здравоохранение

XJR
10.7%
VSMAX
11.1%

Недвижимость

XJR
7.6%
VSMAX
7.6%

Энергетика

XJR
4.7%
VSMAX
4.7%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
VSMAX
4.8%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
VSMAX
3.4%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
VSMAX
3.1%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
VSMAX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

XJR vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.78

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.55

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.22

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

11.89

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.39

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XJR и VSMAX

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-59.68%

+32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.97%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-25.25%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-28.14%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.68%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-9.69%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.43%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и VSMAX

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.43%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.72%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

16.29%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

20.71%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

21.56%

+0.17%

Сравнение комиссий XJR и VSMAX

XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и VSMAX

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VSMAX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.98%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XJR and VSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (4.74%) compared to VSMAX (4.43%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs VSMAX's -59.68%.

VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор