Сравнение XJR с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности XJR и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJR и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.92% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -17.30% | 24.96% | 35.61% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 31.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%.
XJR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и VSMAX
XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XJR vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
XJR
VSMAX
Сравнение XJR c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 5.95 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между XJR и VSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и VSMAX
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и VSMAX
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJR | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -59.68% | +32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -14.30% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -28.14% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -6.11% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -9.75% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.32% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и VSMAX
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) составляет 6.38%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что XJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJR | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.82% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 12.61% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 21.80% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 20.74% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.54% | +0.33% |